Grstats Forum

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Πήγαινε κάτω

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Δημοσίευση από logistis Την / Το Τετ 25 Ιουν 2014 - 21:39

Αγαπητοί φίλοι καλησπέρα σας
Σαν λογιστής η σχέση μου με την στατιστική επιστήμη είναι μηδαμινή. Κλήθηκα όμως στα πλαίσια ενός ΜΠΣ να εξετάσω την σχέση μεταξύ κάποιον οικονομικών δεικτών όπως η μόχλευση κτλ με τον βαθμό συμμόρφωσης εισηγμένων εταιρειών με τους κανόνες γνωστοποίησης των ΔΛΠ. Για τον σκοπό αυτό έφτιαξα ένα πολυμεταβλητό μοντέλο παλινδρόμησης το οποίο το έτρεξα και με EXCEL αλλά και με EVIEWS. Τα αποτελέσματα ήταν σχετικά ίδια ( δεν ξέρω ποια να υιοθετήσω αλλά μου φαίνεται ότι προκρίνω τα αποτελέσματα του EVIEWS). To πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το πως θα εξετάσω την στατιστική σημαντικότητα  των συντελεστών και ποιοι μπορεί να είναι οι πιθανοί έλεγχοι για ετεροσκεδαστικότητα, serial correlation και κανονικότητα. Για την ετεροσκεδαστικότητα έτρεξα το Breusch-Pagan-Godfrey test ενώ για serial correlation το Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.  Για την κανονικότητα και αναφορικά με τα residuals έχω  ένα βαθμό jarque berra 3.814026 με Probability 0.148523 το οποίο μου φαίνεται οκ για την κανονικότητα της παλινδρόμησης.
Για την χρήση dummy variables πιστεύω ότι με pearson chi square test θα είμαι οκ αλλά δεν μπορώ να το βρω στο EVIEWS. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να μου προτείνετε?
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων αν και ξέρω ότι ζητάω πολλά

logistis

Posts : 1
Join date : 25/06/2014

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης