Grstats Forum

Wald and F test under H0: a=Σbi=0

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Πήγαινε κάτω

Wald and F test under H0: a=Σbi=0

Δημοσίευση από Axter Την / Το Κυρ 8 Οκτ 2017 - 17:37

Καλησπέρα,

Η βασική μου ερώτηση είναι τι denominator degrees of freedom (dof) πρέπει να χρησιμοποιήσω για να κατασκευάσω από το Wald statistic το αντίστοιχο F όταν H0: a=Σbi=0.

Γενικά, F(q, n-k-1) = W(q)/q
και καθώς (n-k-1)->Inf, Pvalue(F)=Pvalue(W)
Όπου:
q= number of restrictions
n= number of observations
k= number of explanatory variables

Άρα το F-statistic του regression F(q, n-k-1) θα είναι ίσο με W(q)/q υπό την H0: Σbi=0 (όλα τα coefficients των independent variables ίσα με το 0, αλλά όχι ο σταθερός όρος)

Ερώτηση:
Για τον έλεγχο H0: a=Σbi=0 (δηλαδή όλα τα coefficients των independent variables και ο σταθερός όρος ίσα με το 0)
Υπολογίζω το Wald-statistic με q=k+1 (δηλαδή τα restrictions είναι όσες οι dependent variables + 1 για το σταθερό όρο)

Για να πάω στο αντίστοιχο F-statistic F(q, ?), ποιο θα ήταν το καταλληλότερο denominator dof?
Κρατάω και εδώ το (n-k-1) άρα σε αυτή την περίπτωση θα είναι (n-q-2)?

Ευχαριστώ.

Axter

Posts : 1
Join date : 28/02/2017

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή

- Παρόμοια θέματα

 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης