(20100621) Σεμιναρίo του Τομέα Μαθηματικών του Ε.Μ.Π. - Μη παραμετρική Μπεϋζιανή εκτίμηση μη γραμμικών στοχαστικών δυναμικών μοντέλων, Zografou - Greece

ΔΙΑΛΕΞΗ

Σας προσκαλούμε στη διάλεξη του Δρ. Σπυρίδων Χατζησπύρος, Λέκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με τίτλο:

“Μη παραμετρική Μπεϋζιανή εκτίμηση μη γραμμικών στοχαστικών δυναμικών μοντέλων”.

Η ομιλία θα γίνει την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010 και ώρα 13:00 π.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών του Ε.Μ.Π., 2ος όροφος, του Κτιρίου E΄, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Περίληψη Ομιλίας: Θα παρουσιαστεί μια νέα προσέγγιση για μοντελοποίηση μη γραμμικών στοχαστικών δυναμικών μοντέλων σε διακριτό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσω αλγόριθμο για την εκτίμηση των συντελεστών των δυναμικών εξισώσεων καθώς και της πυκνότητας του στοχαστικού όρου, δοθείσας παρατηρούμενης χρονοσειράς, που βασίζεται σε μη –παραμετρική Bayesian μοντελοποίηση. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος Gibbs περιέχει δύο τύπους βοηθητικών μεταβλητών. Τις βοηθητικές μεταβλητές που μετατρέπουν το πρόβλημα εκτίμησης σε δειγματοληψία από σχεδόν βεβαίως πεπερασμένες μίξεις κατανομών και τις βοηθητικές μεταβλητές που μας επιτρέπουν δειγματοληψία από nonstandard κατανομές. Η διαδικασία εκτίμησης θα εφαρμοστεί στο Λογιστικό (quadratic) μοντέλο, με τον μη – παραμετρικό prior (Dirichlet prior) εφαρμοσμένο στα αθροιστικά σφάλματα του μοντέλου.

Ο Κος Χατζησπύρος είναι υποψήφιος για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Στατιστική”.

Η Εισηγητική Επιτροπή