Ανακοίνωση Θέσεων Υποψήφιας/ου Διδάκτορα & Μεταδιδάκτορα (ΕΜΠ & ΙΥΜ-ΙΤΕ)

Ανακοίνωση Θέσεων Υποψήφιας/ου Διδάκτορα & Μεταδιδάκτορα (ΕΜΠ & ΙΥΜ-ΙΤΕ)

Στα πλαίσια 2 προγραμμάτων του ΕΛΙΔΕΚ που χρηματοδοτήθηκαν πρόσφατα, ανακοινώνουμε μια χρηματοδοτούμενη θέση υποψήφιας/ου διδάκτορα (ΥΔ) και μια χρηματοδοτούμενη θέση μεταδιδακτορικής/ού ερευνήτριας/ητή (ΜΔ) στα παρακάτω θέματα:

Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων (ΜΔΕ) με εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά.

Στα πλαίσια του έργου SMILE (http://smile.ntua.gr/) αναζητούμε ΜΔ με πτυχίο / διδακτορικό από τις περιοχές των μαθηματικών ή της στατιστικής ή της φυσικής ή της πληροφορικής ή των επιστημών μηχανικού ή των οικονομικών. Το προφίλ ΜΔ για την περιοχή απαιτεί προχωρημένες δεξιότητες στον επιστημονικό προγραμματισμό και γνώσεις / ικανότητες στις στοχαστικές διαδικασίες ή στις διαφορικές εξισώσεις ή στην μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών διαδικασιών. Θα μελετήσουμε valuation adjustments σε τιμές χρηματοοικοοικονομικών παραγώγων με αριθμητικές μεθόδους μειωμένης πολυπλοκότητας, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων και μεθόδων με νευρωνικά δίκτυα.

Μια χρηματοδοτούμενη θέση ΜΔ. Επιβλέποντες: Αντώνης Παπαπαντολέων [papapan@mail.ntua.gr, A.Papapantoleon@tudelft.nl] και Εμμανουήλ Γεωργούλης [georgoulis@math.ntua.gr].

Στοχαστικός λογισμός και Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις με εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά.

Το προφίλ ΥΔ για την περιοχή απαιτεί προχωρημένη γνώση και ικανότητες στη Θεωρία Πιθανοτήτων, στις Στοχαστικές Διαδικασίες και στη Μαθηματική Ανάλυση. Η ευχέρεια στον προγραμματισμό είναι επιθυμητή. Θα μελετήσουμε (α) την ευστάθεια οπισθόδρομων Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων δεύτερης τάξης (2BSDE) και (β) θα επεκτείνουμε σε χώρους μη γραμμικής μέσης τιμής την (κλασική) κατασκευή του Ito στοχαστικού ολοκληρώματος για διαδικασίες martingale με άλματα. Τα αποτελέσματα θα εφαρμοστούν σε προβλήματα χρηματοοικονομικών.

Μια χρηματοδοτούμενη θέση ΥΔ. Επιβλέποντες: Αντώνης Παπαπαντολέων [papapan@mail.ntua.gr, A.Papapantoleon@tudelft.nl] και Αλέξανδρος Σαπλαούρας [alsapl@mail.ntua.gr].


Ενδιαφερόμενες/οι τελειόφοιτες/οι μεταπτυχιακές/οί & διδακτορικές/οί φοιτήτριες/ητές μπορούν να στείλουν e-mail στους επιβλέποντες του κάθε προγράμματος για περαιτέρω πληροφορίες.

////