Υπολογισμός P-value, ερμηνεία τιμών P-value, estimates, t-stat

Καλησπέρα παιδιά

Δίνω εικονομετρία και δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω πως μπορούμε να βρούμε την P-Value. Καταφέρνω να λύσω μέχρι το t-stat, να βρω μια τιμή εννοώ αλλά μετά και στην τάξη και Online δείχνουν όλοι να ξέρουν διαμαγείας την p-value και αυτή η p-value αμα είναι μικρότερη του significance level τότε απορρίπτουμε το Ho?? Επίσης σε κάποιες ασκήσεις έχουμε έτοιμα αποτελέσματα απο Matlab ή Stata για ΟLS ή για simple linear regression και ζητάνε να κάνουμε την ερμηνεία και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω πως ερμηνεύουμε την P-value και αποφασίζουμε αν οι τιμές θα είναι μηδεν ή αν θα τισ δεχτούμε, ειδικα σε αυτές τις ασκήσεις δεν δίνεται ούτε το Ν. Πως εξηγούμε τα τις τιμές των estimates και τα t-stat  σε αυτή την περίπτωση?
(Συγνμώμη αν τα είπα μπερδεμένα αλλά με έχει γίνει το κεφάλι καζάνι, δεν σπουδάζω στατιστική, ούτε εικομετρία και είναι πρώτη φορά που κάνω εικονομετρία)

Καλησπέρα, θα απαντήσω λίγο μπακαλίστικα μάλλον χωρίς ορισμούς, αλλά γενικά στην οικονομετρία θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα ζητάνε.
Για να βρεις την p value, βάζεις το αποτέλεσμα του ελέγχου πχ του t-stat
(άμα είναι αυτό που υποθέτω ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας μιας μεταβλητής σε ένα μοντέλο) στην σχέση 1-F(αποτέλεσμα του ελέγχου) όπου η F είναι
η συνάρτηση κατανομής της αντίστοιχης κατανομής της ελεγχοσυνάρτησης. Στο t-stat θα είναι της t-student. Επειδή η συνάρτηση κατανομής είναι δύσκολο να υπολογιστεί συνήθως στο δίνουν έτοιμο το p value. Οπότε άμα έχεις επίπεδο στατισικής σημαντικότητας 0,05 και σου λέει ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή  έχει pvalue<0.05 τότε απορρίπτεις την Ηο:β=0 (δηλαδή ο συντελεστής της συγκεκριμέης μεταβλητής να ισούται με 0) και άρα
η συγκεκριμένη μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική. (δηλαδή δεν την εξαιρείς απ'το μοντέλο).

(πρακτικά ψάχνεις αυτό το πράσινο εδώ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/00/P-value_Graph.png)