AUEB Short Course: Quantitative Risk Analysis by G. Streftaris

AUEB Short Course on Quantitative Risk Analysis
by G. Streftaris (Heriot-Watt University)
8-19 April 2019




Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει το μάθημα βραχείας διάρκειας με τίτλο «Quantitative Risk Analysis» (διάρκειας 18 ωρών) από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Herriot-Watt κου Γεωργίου Στρεφτάρη.

Το μάθημα θα γίνει σε έξι τρίωρες διαλέξεις από την 8η έως την 19η Απριλίου 2019. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην συνημμένη ανακοίνωση.

Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους αρκεί να προηγηθεί επιτυχημένη εγγραφή σε αυτό.

Προσοχή υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων (5-7) για παρακολούθηση από ενδιαφερόμενους εκτός του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους εγγεγραμμένους που θα επιτύχουν στο μάθημα και θα παρακολουθήσουν τις διαλέξεις (με δικαίωμα μίας απουσίας).

Για την εγγραφή σας στο μάθημα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goo.gl/forms/tomAn0Zx9eFx9lSt1

Οι εγγραφές θα είναι ανοικτές μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019.

Θα ειδοποιηθείτε μέχρι την Παρασκευή 29/3/19 για την επιτυχή εγγραφή στο μάθημα.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των διαλέξεων και η ύλη.


Quantitative Risk analysis       April/May 2019
Lecturer  
Dr George Streftaris (g.streftaris@gmail.com)

Aims
The principal aims of this course are to provide an introduction to the statistical methods underpinning financial risk management and to equip students with a variety of tools to tackle problems involving financial data.

Content
The course will consist of a series of lectures and practical computer work and will cover the following topics.

• Session 1 (3 hours): Risk and uncertainty, model fitting and diagnostic tests;
• Session 2 (3 hours): Extreme value methodology and applications;
• Session 3 (3 hours): Multivariate risks modelling and copulas;
• Session 4 (3 hours): Measures of correlation and other risk measures;
• Session 5 (3 hours): Model and parameter risk;
• Session 6 (3 hours): Model validation and back-testing.

The course will be assessed through a 1-hour written test.

Reading
Lecture notes will be provided electronically. For additional reading, the majority of the topics covered in the lectures are discussed in detail in the book by McNeil, Frey and Embrechts (2015), while some topics are also covered (in less detail) in Sweeting (2011).

• Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts (2015). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools, Revised Edition. Princeton Univer-sity Press
• Paul Sweeting (2011). Financial Enterprise Risk Management. Cambridge University Press.

-----------------------
Course Schedule
-----------------------
Lecture 1 Monday 8 April 2019 802* 15.00-18.00
Lecture 2 Wednesday 10 April 2019 802* 15.00-18.00
Lecture 3 Thursday 11 April 2019 T208 ** 15.00-18.00
Lecture 4 Monday 15 April 2019 802* 15.00-18.00
Lecture 5 Wednesday 17 April 2019 802* 15.00-18.00
Lecture 6 Friday 19 April 2019 T208 ** 15.00-18.00

* 8th floor of the Postgraduate Building of Athens University of Economics and Business (Evelpidon & Lefkados).
** 2nd  floor, Laboratory of Statistics, Troias 2 Building

• The course is financed by the M.Sc. in Statistics of Athens University of Economics and Business.
• Certificate of attendance will be provided (electronically) to all participants attending at least 4 out of 6 lectures.

Οι θέσεις καλύφτηκαν (και με το παραπάνω) οπότε δε θα δεχτούμε άλλες αίτησεις.